价差是收入，库存是风险
网格总结果 = 已实现价差 - 手续费 - 滑点 + 库存价格变化
第一版只做：一个交易所、一个流动性好的现货对、无杠杆、无借币、无自动充值、固定上下限和格数。参数只能人工改。
先算一轮净利，再决定密不密
绝对价格均匀
step = (upper - lower) / n
price[i] = lower + i * step按比例均匀
ratio = (upper / lower) ^ (1 / n)
price[i] = lower * ratio ^ i未知状态默认暂停
INITIALIZING读规则、余额和价格。校验失败就暂停。
RUNNING只维护目标挂单，不发明新逻辑。
OUT_OF_RANGE突破区间，停止新增订单。
RECONCILING本地与交易所不一致，先对账。
PAUSED人工或风控暂停。恢复必须人点。
STOPPED安全退出并生成最终报告。
模拟必须比实盘更保守
- 买单按 ask / 限价逻辑，卖单按 bid / 限价逻辑。
- 不能假设一根 K 线同时碰到高低点时的友好成交顺序。
- 模拟部分成交、撤单延迟和余额冻结。
- 按交易所精度取整，检查最小名义金额。
看已实现网格利润、未实现库存、手续费、总权益。
压最大持币、最大回撤、相对持币和稳定币基准。
连续模拟过关，才谈极小实盘
压力至少覆盖：下跌 20% 和 50%、快速突破上限、跳格、API 中断后恢复、超时但已成交、费率或最小名义变更、稳定币脱锚、暂停提现。
实盘门槛
至少连续 60 天实时模拟、完整对账并经历趋势行情。即使达标，第一笔只验证下单、成交、恢复和退出，不以收益为目标。
完成证据
用保守成交规则回放一段既有震荡又有单边的行情，交出总权益、最大持币和两个基准的对比。若只有“网格利润”一张图，不算完成。
课末自测
为什么把网格越做越密，常常反而亏得更快？
信心